Норма обов'язкових резервів 20. Видачі у кредит надлишкових резервів своїм клієнтам
Норма обов'язкових резервів (НОР) – юридично закріплена частка зобов'язань комерційної фінустанови за залученими вкладами, яку необхідно надати Центробанку у вигляді безвідсоткового депозиту.
Вона визначає розмір гарантійного фонду КБ, з якого виконуються зобов'язання кредитної організації перед вкладниками. У Росії її обов'язкові резервні вимоги регламентуються № 86-ФЗ Про Центральному банку РФ (Банку Росії), і навіть нормативними актами регулятора.
Розмір НОР у Росії
Резерви розглядаються як недоторканний ресурс грошової маси, який фінустанови немає права використовувати з метою. Станом на 01. 12. 2017 р. розмір НОР визначений Центробанком таким чином:- за зобов'язаннями перед юрособами-нерезидентами - 5% у рублях та 7% у зарубіжній валюті;
- за зобов'язаннями перед юрособами - 1% у рублях та 6% у зарубіжній валюті;
- за іншими зобов'язаннями фінустанов — 1% у рублях та 7% у зарубіжній валюті.
Важливо! Одноразове коригування нормативів обов'язкових резервів обмежено максимум п'ятьма пунктами.
НОР як інструмент монетарної політики
Обсяг коштів, які у зверненні, визначає динаміку інфляційних процесів. Ключову роль боротьби з знеціненням грошей грає Центробанк, який використовує як механізм грошово-кредитної політики коригування норми обов'язкового резервування.Доступна для кредитування величина грошової маси визначається як різниця між усіма залученими депозитами та обсягом обов'язкового резервування. У разі збільшення НОР кредитна активність фінустанов зменшується через скорочення кількості вільних коштів. Зниження обсягу зарезервованих безвідсоткових депозитів на рахунках регулятора стимулює зростання пропозиції позикових грошей для населення та підприємств.
Проте коригування рівня НОР застосовується Банком Росії нечасто, оскільки він виступає високоефективним інструментом — навіть найменше зміна норми здатне помітно вплинути пропозицію коштів.
Усереднення обов'язкового резервування
Комерційні банки можуть використовувати цей механізм, формуючи суму резервів шляхом підтримки середньомісячного залишку на кореспондентських рахунках регулятора. Якщо фінустанова переживає тимчасове ускладнення фінансової ситуації, йому дозволяється витратити частину грошової маси, що зберігається на рахунках Центробанку, але на завершення розрахункового періоду вона має повернути взяті гроші, що дозволить зробити залишок незмінним.Відповідно до ст.38 № 86-ФЗ значення коефіцієнта усереднення має бути у діапазоні від 0 до 1. Він може формуватися окремо для КБ, мають універсальну чи базову ліцензію, і навіть для небанківських фінустанов.
Порушення НОР
При недотриманні обов'язкових резервних вимог регулятор вправі списати у примусовому порядку недовнесені гроші з кореспондентського рахунки КБ, відкритого ЦБ РФ. У разі позбавлення банку ліцензії на виконання операційної діяльності сума обов'язкових резервів перекладається на рахунок фінустанови і надалі використовується у порядку, визначеному федеральним законодавством та нормативними актами Центробанку.Завдання на розрахунок грошових мультиплікаторів
Завдання 1
Постановка задачі:Центральний банк встановив норму обов'язкового резервування у вигляді 12,5 %. Визначте банківський мультиплікатор.
Технологія розв'язання задачі:Банківський мультиплікатор визначається за такою формулою:
Отже, мультиплікатор дорівнює: .
Відповідь: m = 8
Завдання 2
Постановка задачі:Норма резервування країни дорівнює 20 %, норматив надлишкових резервів 5 %, коефіцієнт депонування дорівнює 50 %. Визначте грошовий мультиплікатор.
Технологія розв'язання задачі:Грошовий мультиплікатор визначається за такою формулою:
Відповідь: мультиплікатор дорівнює 2.
Завдання на створення грошей у кредитно-банківській системі
Завдання 3
Постановка задачі:Невеликі термінові вклади становлять 81,5 млн ден. од., великі термінові плани - 32,3 млн ден. од., чекові вклади - 22,4 млн ден. од., безчекові ощадні вклади - 15 млн ден. од., готівка – 48,8 млн ден. од. На основі цих даних визначте агрегати M1, M2, МОЗ.
Технологія розв'язання задачі:Агрегат М1 включає готівкові гроші, чекові вклади і безчекові ощадні вклади:
М2 включає М1 та невеликі термінові вклади:
В агрегат М3 входить М2 та великі термінові вклади:
Відповідь:
М1 = 86,2 млн ден. од., М2 = 167,7 млн ден. од.,
М3 = 200 млн ден. од.
Завдання 4
Постановка задачі:До банку А прийшов новий депозит у розмірі 20 000 у. е., норма обов'язкового резервування країни 10 %. Наскільки збільшаться кредитні можливості банку А?
Технологія розв'язання задачі:Оскільки частину депозитів банки зобов'язані тримати у формі резервів, кредитні можливості збільшуються на обсяг нових депозитів за мінусом обов'язкового резерву: 
Відповідь: збільшаться на 18 000 у. е.
Завдання 5
Постановка задачі:До банку Х прийшли два нових депозити на 10 000 та 15 000 у. е. Норма обов'язкового резервування становить 20%. Визначте, на скільки збільшаться кредитні можливості банку Х та на скільки максимально може зрости грошова маса?
Технологія розв'язання задачі:Кредитні можливості банку Х збільшуються на обсяг нових депозитів за мінусом обов'язкового резерву: Щоб дізнатися, як може збільшитись грошова маса в економіці, треба зростання кредитних можливостей банку Х помножити на банківський мультиплікатор:
.
Відповідь: кредитні можливості банку Х збільшаться на 20 000 грн. е., грошова маса - на 100 000 у. е.
Завдання 6
Постановка задачі:На основі таких даних визначте, як зміниться грошова маса країни:
- Центральний банк скупив за готівку у населення цінні папери уряду у сумі 200 у. е.
- Центральний банк продав комерційним банкам цінних паперів держави у сумі 500 у. е.
- Центральний банк знизив облікову ставку відсотка, в результаті комерційні банки взяли додаткових кредитів на суму 50 млн. ден. од.
- Уряд купив обладнання на суму 1000 млн ден. од., розплатившись чеками на депозити казначейства.
Норма обов'язкового резервування, що діє у країні, – 10 %.
Технологія розв'язання задачі:Приріст грошової маси відбувається за рахунок приросту готівки та депозитних грошей з ефектом мультиплікатора: . Тому розглянемо кожну операцію окремо.
Тепер можна визначити загальну зміну грошової маси:
Відповідь: збільшиться на 5700 у. е.
Завдання 7
Постановка задачі:Пан Вільнер закрив свій рахунок у банку Х, забравши звідти 10 000 доларів. Норма обов'язкового резервування 25%. Наскільки зменшиться пропозиція грошей даним банком та усією банківською системою? Що станеться, якщо норма обов'язкового резервування зменшиться до 20%?
Технологія розв'язання задачі:Пропозиція грошей банком Х зменшиться обсяг забраних депозитів за мінусом обов'язкового резерву: 10 000 – 0,25 * 10 000 = 7500 $. Щоб дізнатися, як зменшиться грошова маса в економіці, треба зміну пропозиції банком Х помножити на банківський мультиплікатор:
^М = 7500 * 1/0,25 = 30 000 $.
Якщо норма резервування стане 20%, пропозиція грошей банком Х зменшиться на 10 000 – 0,2 * 10 000 = 8000 $. Грошова маса економіки зменшиться на 8000 * 1/0,2 = 40 000 $.
Відповідь: при 25% пропозиція грошей банком Х зменшиться на 7500 доларів, всією системою - на 30 000 доларів.
При 20% пропозиція зменшиться на 8000 $ банком Х і 40 000 $ всією банківською системою.
Завдання 8
Постановка задачі:Грошова база економіки становить 2000 у. е. Співвідношення готівку: депозити дорівнює 3: 1. Норма обов'язкового резервування 10%. Визначте грошову масу.
Технологія розв'язання задачі:Грошова база складається з готівки та депозитів. Так як їх співвідношення 3: 1, то готівки в базі 1500 у. е., депозитів 500 у. е. Грошову масу можна підрахувати наступним чином:
Підставивши значення, отримаємо:
Відповідь: 6500 у. е.
Завдання 9
Постановка задачі:Грошова база збільшилась на 1000 у. е., при цьому обсяг готівки залишився незмінним. Визначте, як зміниться грошова маса, якщо грошовий мультиплікатор 3.
Технологія розв'язання задачі:
, отже, приріст грошової маси
Відповідь: збільшиться на 3000 у. е.
Завдання 10
Постановка задачі:Грошова база економіки збільшилася на 1500 у. е. Норма резервування становить 12%, норматив касових залишків 3%, коефіцієнт переваги готівки 45%. Визначте, наскільки збільшиться грошова маса.
Технологія розв'язання задачі:Приріст грошової маси визначається приростом грошової бази та мультиплікатором:
.
Мультиплікатор визначається за такою формулою:
(1 + Коефіцієнт депонування): (Норма резервування + Норма надлишкових резервів + Коефіцієнт депонування) |
Отже, приріст грошової маси
Відповідь: на 3615 у. е.
Завдання визначення попиту гроші
Завдання 11
Постановка задачі:Реальний ВНП економіки 2000 ден. од., рівень цін – 2; Фінансова одиниця здійснює 10 оборотів на рік. Визначте трансакційний попит на гроші.
Технологія розв'язання задачі:Трансакційний попит на гроші визначається за формулою:
Підставивши значення, отримуємо:
Відповідь: 400 ден. од.
Завдання 12
Постановка задачі:Реальний ВНП економіки 6000 ден. од., рівень цін – 3; Фінансова одиниця здійснює 9 оборотів на рік. Залежність попиту гроші від відсоткової ставки представлена таблиці. Намалюйте графіки трансакційного, спекулятивного та загального попиту на гроші.
Процентна ставка, % |
Попит на гроші (ден. од.) |
Технологія розв'язання задачі:Спочатку визначимо трансакційний попит на гроші за формулою:
Підставивши значення, отримуємо:
3 * 6000: 9 = 2000 ден. од. Графік трансакційного попиту на гроші буде вертикальною прямою:
Графік спекулятивного попиту гроші будується по точках, залежно від попиту від відсоткової ставки, даної у таблиці, т. е. при 15 % ставці попиту гроші як фінансовий актив пред'являтися нічого очікувати. Чим нижче ставка, тим більша потреба, тому графік буде низхідною прямою.
Загальний попит на гроші визначається як сума трансакційного попиту та спекулятивного попиту, тобто при ставці 15% - 2000 + 0 = 2000, при ставці 10% - 2000 + 1000 = 3000 і т. д. Графік загального попиту також складається з графіків трансакційного та спекулятивного попиту:
Завдання на рівновагу на грошовому ринку
Завдання 13
Постановка задачі:Реальний ВНП економіки 100 000 ден. од., рівень цін – 2; Фінансова одиниця здійснює 8 оборотів на рік. Залежність попиту гроші від відсоткової ставки представлена у таблице:
Процентна ставка, % |
Попит на гроші (ден. од.) |
Визначте, за якої ставки відсотка на грошовому ринку встановиться рівновага, якщо грошова маса в економіці дорівнює 35000 грош. од.
Технологія розв'язання задачі:Спочатку визначається попит на гроші для угод за формулою 
ден. од. Так як пропозиція грошей (грошова маса) дорівнює 35 000 ден. од., то забезпечення спекулятивного попиту залишається лише 10 000 ден. од. Отже, за ставки 15 % встановиться рівновага на ринку.
Відповідь: 15%.
Завдання 14
Постановка задачі:Реальний ВНП економіки 50 000 ден. од., рівень цін – 3; Фінансова одиниця здійснює 7,5 обороту на рік. Залежність попиту гроші від відсоткової ставки представлена у таблице:
Процентна ставка, % |
Попит на гроші (ден. од.) |
Визначте, за якої ставки відсотка на ринку встановиться рівновага і як вона зміниться, якщо грошова маса економіки зменшиться з 31 000 до 28 000 ден. од.
Технологія розв'язання задачі:Спочатку визначається попит за власний кошт для угод за такою формулою: Р * ВНП/v, т. е. 3*50000:7,5=20000 ден. од. Так як пропозиція грошей (грошова маса) спочатку дорівнювало 31 000 ден. од., то забезпечення спекулятивного попиту залишалося 11 000 ден. од. Отже, за ставки 6 % встановлювалося початкове рівновагу на фінансовому ринку. Зменшення грошової маси призвело до скорочення доступних для спекулятивних потреб коштів до 8000 грош. од. Внаслідок цього відсоткова ставка збільшилася до 8% і рівновага на грошовому ринку відновилася.
Відповідь: збільшиться з 6 до 8%.
Завдання 15
Постановка задачі:Пропозиція грошей здійснюється за формулою. Спекулятивний попит на гроші визначається формулою. Річний ВНП складає 8400 у. е., рівень цін дорівнює 1, швидкість обороту грошової одиниці 12 оборотів на рік. Визначте рівноважну ставку відсотка.
Технологія розв'язання задачі:Спочатку визначається попит на гроші для угод за формулою. Підставивши значення, отримаємо: 
у. е. Потім знайдемо загальний попит на гроші, склавши трансакційний та спекулятивний попит: . Тепер знайдемо рівновагу на ринку: Мs = L, т. е. 45+150i=725–60i. Отже, за ставки 3 встановиться рівновага на грошовому ринку.
Відповідь: i = 3.
Завдання на вплив грошової маси на реальні та номінальні показники
Завдання 16
Постановка задачі:Попит на гроші для угод визначається за формулою, на фінансові активи 
. Пропозиція грошей економіки здійснюється за формулою. Визначте: а) рівноважну відсоткову ставку економіки, якщо ВНП дорівнює 1000 у. е.;
б) ВНП, якщо грошова маса збільшиться на 100 у. е. (при незмінній ставці відсотка).
Технологія розв'язання задачі:Спочатку визначається загальний попит на гроші, додаванням трансакційного та спекулятивного попиту: 
. Потім перебуває рівновага на ринку: , т. е. . За У = 1000, i = 20. Якщо грошова маса збільшиться на 100, то
; 0,5У = 600; У = 1200.
Відповідь: а) 20; б) 1200 у. е.
Завдання 17
Постановка задачі:Номінальна пропозиція грошей збільшилася протягом року на 10 %, водночас рівень цін зріс на 8 %, а швидкість обороту грошової одиниці збільшиться на 5 %. Як зміниться реальний ВНП?
Технологія розв'язання задачі:Для вирішення завдання треба використовувати рівняння кількісного обміну: . Звідси, приріст ВНП визначається: .
Y = 1,069, тобто ВНП виріс на 6,9%.
Відповідь: збільшився на 6,9%.
Завдання 18
Постановка задачі:Економіка перебувала у стані довгострокової рівноваги при потенційному ВНП 6000 у. е., рівні цін - 1, швидкості обороту грошової одиниці 10 оборотів на рік, при цьому на грошовому ринку була рівновага при ставці відсотка 5. Спекулятивний попит на гроші визначається формулою
M d = 300 - 40i. Центральний банк випустив в обіг додатково 200 ден. од. Що станеться в економіці, якщо відсоткова ставка не зміниться?
Технологія розв'язання задачі:Спочатку визначається первісна грошова маса; т. до. на грошовому ринку була рівновага, то пропозиція грошей дорівнювала попиту на них:
Ден. од. Потім грошова маса збільшилася і становила 900 ден. од. Оскільки ВНП знаходиться на рівні потенційного, а відсоткова ставка не зміниться, відреагують ціни. Рівень цін збільшиться та становитиме:
, Звідси Р = 1,5.
Відповідь: рівень цін зросте у 1,5 рази.
Завдання на модель IS – LM
Завдання 19
Постановка задачі:
З = 170 + 0,6Y v;
Inv = 100 - 40i;
L = 0,75Y - 6i;
Виведіть формулу ІС.
Технологія розв'язання задачі:Формула має вигляд
.
, 
.
Відповідь: IS: i = 12,5 - 0,01Y.
Завдання 20
Постановка задачі:Розглянемо закриту економіку, яка характеризується такими даними:
З = 170 + 0,6Y v;
Inv = 100 - 40i;
L = 0,75Y - 6i;
Виведіть формулу LM.
Технологія розв'язання задачі: .
Підставивши значення формулу, отримаємо:
LM: 0,75Y - 6i = 735, звідси 6i = 0,75 -735, i = 0,125Y + 122,5.
Відповідь: LM: i = 0,125Y + 122,5.
Завдання 21
Постановка задачі:Розглянемо закриту економіку, яка характеризується такими даними:
З = 170 + 0,6Y v;
Inv = 100 - 40i;
L = 0,75Y - 6i;
Визначте рівноважну ставку відсотка та ефективний попит.
Технологія розв'язання задачі:Виведемо формулу IS:
.
IS: Y = 170 + 0,6 (Y - 200) + 100 - 20i + 350 = 0,6 Y - 20i + 500, звідси 0,4 Y - 500 = 20i;
IS: i = 12,5 - 0,01Y.
Потім визначимо криву LM.
Підставивши значення формулу, отримаємо:
LM: 0,75Y - 6i = 735, звідси 6i = 0,75 - 735,
LM: i = 0,125Y + 122,5.
Вирішивши систему рівнянь, отримаємо рівноважну відсоткову ставку 2,5 та ефективний попит Y = 1000.
Відповідь: рівноважна ставка відсотка 2,5; ефективний попит 1000.
Завдання 22
Постановка задачі:Стан економіки характеризується такими параметрами: С = 0,5 Y v + 80, Inv = 300 - 10i, G = 0,1 Y + 60, податки становлять 100 у. е., M s = 500, L = 0,4 Y + 100 - 12i. Використовуючи модель IS – LM, визначте параметри спільної рівноваги.
Технологія розв'язання задачі:Модель IS - LM складається з двох кривих, рівняння яких:
;
IS: Y = 0,5 (Y - 100) +80 + 300 - 10i + 0,1 Y + 60 = 0,6 Y - 10i + 390,
LM: 0,4Y +100 - 12i = 500
IS: 0,4Y = 390 - 10i,
LM: 0,4 Y = 400 - 12i. Розв'язавши систему рівнянь, отримаємо рівноважну відсоткову ставку i = 5. Підставивши її в рівняння будь-якої кривої, отримаємо: Y = 850.
Відповідь: рівноважний ВНП = 850; рівноважна процентна ставка 5.
Завдання 23
Постановка задачі:На основі таких даних визначте ефективний попит:
Inv = 200 - 20i;
M d сд = 0,5Y;
M d їм = 500 - 50i;
Технологія розв'язання задачі:Для розв'язання використовується модель IS – LM, рівняння якої:
;
Підставивши значення формули, отримаємо:
IS: Y = 0,6 Y + 50 + 200 - 20i = 0,6 Y - 20i + 250;
LM: 0,5 Y +500 - 50i = 400.
Вирішивши рівняння, отримаємо рівноважну відсоткову ставку 16,5 та ефективний попит Y = 1450.
Відповідь: 1450 у. е.
Завдання 24
Постановка задачі:Попит населення гроші визначається формулою L = 0,8Y + 600 – 50i. У обігу перебуває 1000 ден. од. Рівень цін дорівнює 1. Інвестиційний попит підприємців представлений функцією Inv = 80 - 10i, споживчий попит визначається як: С = 1200 + 0,6 Y v. Державні витрати на ВНП дорівнюють податкам і дорівнюють 500 ден. од.
Як зміниться рівноважна ставка відсотка та рівноважний ВНП, якщо кількість грошей у обігу скоротиться на 100 ден. од.
Технологія розв'язання задачі:Завдання вирішується шляхом визначення рівнянь кривих IS, LM:
;
Підставивши значення формули, отримаємо:
IS: Y = 0,6 (Y - 500) + 1200 + 80 - 10i + 500 = 0,6 Y - 10i + 1480;
LM: 0,8 Y + 600 - 50i = 1000;
IS: i = 148 - 0,04Y;
LM: i = 0,016Y - 8.
Вирішивши рівняння, отримаємо рівноважну відсоткову ставку 36,57 та ефективний попит Y = 2785,7.
Якщо кількість грошей зменшиться, то LM набуде іншого вигляду: 0,8Y + 600 - 50i = 900 або LM: I = 0,016Y - 6. Розв'яжемо рівняння моделі IS - LM, в результаті отримаємо відсоткову ставку 38 і ВНП = 2750 ден. од. Таким чином, процентна ставка зросте на 1,43, а ВНП скоротиться на 35,7 грош. од.
Відповідь: відсоткова ставка зросте на 1,43, а ВНП скоротиться на 35,7 грош. од.
Завдання 25
Постановка задачі:У закритій економіці без участі держави споживання визначається функцією З = 0,75Y + 60, інвестиції – Inv = 200 – 5i. Попит гроші як майно заданий формулою М d ім. = 300 - 10i, попит на гроші для угод М d сд. = 0,5Y. У зверненні перебуває 450 ден. од. Визначте рівноважні значення процентної ставки та ВНП та їх зміну, якщо збільшиться гранична схильність до споживання до 0,8.
Технологія розв'язання задачі:Знаходимо початкову рівновагу, використовуючи рівняння кривих IS та LM. Оскільки держава та закордонний сектор відсутня, то можна вивести функцію заощаджень та її формулу прирівняти до формули інвестицій:
IS: Inv = S; 200 - 5i = 0,25 Y - 60; Y = 1040 - 20i;
LM: 0,5Y = 10i - 300; Y = 20i - 300.
Вирішивши систему рівнянь, отримуємо рівноважну відсоткову ставку, що дорівнює 18,5, і рівноважний ВНП – 670 ден. од.
Якщо функція споживання зміниться, то зміниться функція заощадження. В результаті рівняння кривої IS виглядатиме так:
IS: 200 - 5i = 0,2 Y - 60; Y = 1300 - 25i;
LM: Y = 20i - 300.
Розв'язавши рівняння, отримуємо: i = 22,2; ВНП = 743 ден. од., тобто відбулося збільшення відсоткової ставки та ВНП.
Відповідь:процентна ставка збільшилася з 18,5 до 22,2; ВНП зріс з 670 до 743 ден. од.
Версія для друку
1. Фактичні резерви (Rf) комерційного банку становлять 220 тис. руб. Депозити дорівнюють 950 тис. руб. Норма обов'язкового резерву (r) становить 20%. Як може змінитись пропозиція грошей (M), якщо банк вирішить використати всі свої надлишкові резерви (Re) для видачі позик?
Відомо, що зміна грошової маси дорівнює добутку банківського мультиплікатора та надлишкових резервів комерційного банку:
Величина mb обернено пропорційна нормі обов'язкових резервів, тобто
mb = 1/r = 1/0,2 = 5.
Розмір надлишкових резервів дорівнює різниці фактичних та обов'язкових резервів:
Re = Rf - Rr = Rf - D'r =
220 - 950 0,2 = 30 (тис. руб.)
Тоді M = 30'5 = 150 (тис. руб.).
2. Норма обов'язкових резервів r дорівнює 20%. Комерційний банк зберігає ще 5% від суми депозитів як надлишкові резерви. Розмір депозитів становить 10000. Яку максимальну суму L банк може використовуватиме видачі позичок.
Розмір L дорівнює у разі фактичним резервам банку: L = Rf = D – Rr – Re =
D - D'r - D'0,05 =
10000 - 10000 0,2 - 10000 0,05 = = 7500.
Ще за темою 13.6 ЗАВДАННЯ ТА РІШЕННЯ:
- Крушвіц Л, Шефер Д., Шваке М.. Фінансування та інвестиції. Збірник завдань та розв'язків / Пер. з ним. під загальною редакцією 3. А. Сабова та A. Л. Дмитрієва. - СПб: Пітер,2001. - 320 е.: іл. – (Серія «Підручники для вузів»)., 2001
- АМІР Є.С.. ПРАКТИКУМ З ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ Навчально-ділові ситуації, завдання та рішення
1. Якщо обов'язкові резерви банку становлять 25 млн. дол., а депозити-
200 млн. дол., то норма обов'язкових резервів дорівнює:
а) 8%; б) 10%; в) 12,5%; г) 20%; д) 25%.
2. Фактичні резерви банку дорівнюють 30 млн. дол., загальна сума поточних вкладів
дов- 100 млн. дол., норма обов'язкових резервів- 10%. Надлишкові ре
зерви банку становлять:
а) 70 млн. дол.; б) 30 млн. дол.; в) 20 млн. дол.; г) 10 млн. дол.; д) 3 млн. дол.
3. Надлишкові резерви банку дорівнюють 5 млн. дол., загальна сума поточних вкладів
дов- 30 млн. дол., норма обов'язкових резервів- 20%. Фактичні резер
ви банку складають:
а) 5 млн. дол.; б) 10 млн. дол.; в) 11 млн. дол.; г) 20 млн. дол.; буд) 25 млн. дол.
4. Якщо фактичні резерви банку становлять 72 млн. дол., а надлишкові
рівні 4% від депозитів, то за норми обов'язкових резервів 20% величина
обов'язкових резервів складе:
а) 57,6 млн. дол.; б) 60 млн. дол.; в) 69,12 млн. дол.; г) 70 млн. дол.; д) 55 млн. дол.
5. Якщо норма обов'язкових резервів становить 12,5%, а величина обов'язку
тельних резервів банку дорівнює 20 млн. дол., то величина депозитів дорівнює:
а) 250 млн. дол; б) 200 млн. дол; в) 160 млн. дол; г) 147,5 млн. дол; д) 125 млн. дол.
6. Норма обов'язкових резервів становить 20%, і банк, який не має хати
точних резервів отримує від нового клієнта депозит 100 тис. дол. Тепер
банк має надлишкові резерви, рівні:
а) 20 тис. дол.; б) 80 тис. дол.; в) 100 тис. дол.; г) 400 тис. дол.; д) 500 тис. дол.
7. Якщо норма обов'язкових резервів становить 20%, а величина зобов'язання
тельних резервів банку дорівнює 30 млн. дол., то максимальна величина кредиту
тов, яку може видати цей банк, дорівнює:
а) 0; б) 300 млн. дол.; в) 200 млн. дол.; г) 150 млн. дол.; буд) 120 млн. дол.
8. Якщо норма обов'язкових резервів становить 20%, то наявність у банків
ської системі надлишкових резервів у сумі 100 дол. може призвести до мак
симального збільшення пропозиції грошей на:
а) 20 дол.; б) 100 дол.; в) 300 дол.; г) 500 дол.; д) 750 дол.
9. Якщо норма обов'язкових резервів становить 25%, то банківський муль
типлікатор дорівнює:
а) 0,25; б) 2,5; в 4; г) 5; д)25.
10. Якщо норма обов'язкових резервів становить 10% та банк, який не має
надлишкових резервів отримує депозит на 100 дол. від нового клієнта, то
його надлишкові резерви дорівнюватимуть:
а) 0; б) 10 дол.; в) 90 дол.; г) 100 дол.; д) 1000дол.
11. Якщо обов'язкові резерви банку становлять 40 тис. дол., а депозити
- 200 тис. дол., то банківський мультиплікатор дорівнює:а) 2; 6) 4; в 5; г) 8; д)20.
12. Якщо банківський мультиплікатор дорівнює 8, то норма обов'язкових резервів
вів складає:
а) 8%; б) 10%; в) 12,5%; г) 20%; д) точно сказати не можна.
13. Якщо банківський мультиплікатор дорівнює 4, а величина депозитів банку
складає 100 млн. дол., то обов'язкові резерви дорівнюють:
а) 20 млн. дол.; б) 25 млн. дол.; в) 40 млн. дол.; г) 50 млн. дол; д) 100 млн дол.
14. Якщо банківський мультиплікатор дорівнює 8, а величина обов'язкових ре
зерв банку дорівнює 30 млн. дол., то величина депозитів становить:
а) 80 млн. дол; б) 120 млн. дол; в) 240 млн. дол; г) 300 млн. дол; буд) 375 млн. дол.
15. Якщо банк, повністю використавши свої кредитні можливості, видав у
кредит 24 тис. дол., що призвело до збільшення пропозиції грошей на 120
тис. дол., то величина депозитів цього банку дорівнює:
а) 12 тис. дол.; б) 24 тис. дол.; в) 25 тис. дол.; г) 30 тис. дол.; д) 48 тис. дол.
16. Якщо людина забирає свій депозит на 1 тис. дол. з банку А та вкладу
ет цю суму на депозит у банк Б, то за норми обов'язкових резервів 10%
внаслідок цих дій загальна величина депозитів до запитання
може змінитися на:
а) 1 тис. дол.; б) 9 тис. дол.; в) 10 тис. дол.; г)0; д) точно сказати не можна.
17. Якщо у комерційному банку є депозит у сумі 10 тис. дол. і нір
Ма обов'язкових резервів дорівнює 20%, то цей депозит здатний збільшити
суму наданих цим банком кредитів на:
а)невизнач. величину; б) 8 тис. дол; в) 10 тис. дол; г) 20 тис. дол; д) 40 тис. дол.
18. Вкладник вносить до комерційного банку 4000 дол. готівкою. Комерційний
банк збільшує свої обов'язкові резерви на 800 дол. та видає кредит на
суму 2000 дол. В результаті цих операцій пропозиція грошей:
а)↓на 4000дол; б) на 2000 дол; в) ↓на 2000 дол; г) на 8000 дол; д) на 10000 дол.
19. Комерційний банк продав своїм клієнтам державні облігації на
1 млн. дол. та отриману суму повністю додав до своїх резервів. Пропозиція
чення грошей тому:
а) зменшилось на 1 млн. дол.;
б) не змінилося;
в) збільшилось на 1 млн. дол;
г) збільшився на 1 млн. дол., помножений на банківський мультиплікатор;
д) точно сказати не можна.
20. Комерційний банк продав державні облігації центральному банку.
ку на 500 тис. дол. Суму, яку заплатив центральний банк, комерційні
ський банк повністю видав у кредит. Норма обов'язкових резервів – 12,5%.
Пропозиція грошей тому:
а) ↓на 500 тис. дол; б) не змінилося;
в) на 500 тис. дол; г) на 4000 тис. дол; буд) на 3500 тис. дол.
21. Якщо норма обов'язкових резервів становить 10%, а величина обов'язку
тельних резервів банку дорівнює 50 млн. дол., то максимальна величина кредиту
тов, яку може видати вся банківська система, дорівнює:
а) 4000 млн. дол.; б) 4500 млн. дол.; в) 5000 млн. дол.; г) 5500 млн. дол.
22. Якщо у комерційному банку величина депозитів становить 20 тис.
норма обов'язкових резервів- 25%, то збільшення пропозиції грошей всієї
банківською системою складе:
а) 20 тис. дол.; б) 25 тис. дол.; в) 40 тис. дол.; г) 60 тис. дол.; д) 80 тис. дол.
23. Якщо внаслідок видачі комерційним банком кредиту у розмірі 40
тис. дол. пропозиція грошей збільшилась на 200 тис. дол., то загальна сума
депозитів у всій банківській системі складає:
а) 250 тис. дол; б) 290 тис. дол; в) 300 тис. дол; г) 312,5 тис. дол; д) 400 тис. дол.
24. Якщо депозити комерційних банків становлять 60 млрд. дол., банки
ністю використовують свої кредитні можливості та банківський мультиплі
катор дорівнює 3, то пропозиція грошей дорівнюватиме:
а) 20 млрд. дол; б) 60 млрд. дол; в) 63 млрд. дол; г) 120 млрд. дол; д) 180 млрд. дол.
25. Якщо норма обов'язкових резервів становить 30% і банківська система
Ма має надлишкові резерви на суму 15 млн. дол., то банківська система
може збільшити грошову масу максимально на:
а) 0; б) 10,5 млн. дол.; в) 15 млн. дол.; г) 35 млн. дол.; буд) 50 млн. дол.
26. Відповідно до наступного балансу банку:
Депозити: 1000 тис. дол.
Кредити 850 тис. дол. Максимальна величина нового кредиту, який може надати цей банк за норми обов'язкових резервів 10%, складе:
а) 0; б) 50 тис. дол.; в) 150 тис. дол.; г) 500 тис. дол.; д) 1000 тис. дол.
27. Якщо загальна сума поточних вкладів у банк становить 200 млн. дол., його фактичні резерви дорівнюють 36 млн. дол., а норма обов'язкових резервів- 12,5%, то розміри кредитів, які за цих умов може додатково видати банк та банківська система загалом, становлять відповідно:а) 12,5 та 25 млн. дол; б) 3,6 та 164 млн. дол; в) 25 та 36 млн. дол; г) 11 та 88 млн. дол.
Додаткові завдання
1. Депозити комерційних банків становлять 3000 млн. дол. Величина обидва
тивних резервів - 600 млн. дол. Якщо центральний банк знизить норму ре
зервування на 5 процентних пунктів, то яку величину може змінитися
пропозиція грошей за умови, що банківська система використовує свої кредити.
Дитині можливості повністю? Як зміниться величина банківського мультип
лікатора?
2. Депозити банку становлять 500 тис. дол. Обов'язкові резерви дорівнюють 50
тис. дол. Як зміняться кредитні можливості банку та пропозиція грошей з
сторони усієї банківської системи, якщо вкладник забере з рахунку 20 тис. дол.
на покупку нового автомобіля?
3. Розмір депозитів комерційного банку збільшилася на 60 тис. дол. Нор
ма обов'язкових резервів дорівнює 20%. Визначте кредитні можливості
цього банку та банківської системи в цілому. Як змінилася загальна сума депо
зитів усієї банківської системи?
4. Депозити банку становлять 350 тис. дол. Обов'язкові резерви банку -
70 тис. дол. Надлишкові резерви банку – 30 тис. дол. Які фактичні
резерви банку? Який обсяг кредитів банк видав? Як зміниться де
ніжна маса, якщо банк повністю використовує свої кредитні можливості?
5. Банківський мультиплікатор дорівнює 5. Максимальна додаткова кількість
ня грошей, яке може створити банківська система, дорівнює 40 млн дол.
Визначте норму резервування та величину кредитів, виданих банками.
Як зміниться пропозиція грошей в економіці, якщо норма резервних вимагається
ній збільшиться на 5 процентних пунктів?
6. Норма обов'язкових резервів дорівнює 12%. Величина депозитів комерційні
ського банку – 20 тис. дол. Банк може видати кредити обсягом трохи більше 16,8
тис. дол. Які надлишкові резерви банку у відсотках від депозитів?
Подібна інформація.
Завдання 1.
Сумарні резерви комерційного банку становлять 250 млн. ден. одиниць. Депозити дорівнюють 980 млн. ден. од. Норма обов'язкових резервів становить 20%. Як може змінитися пропозиція грошей, якщо банк вирішить використати всі свої надлишкові резерви для видачі позик?
Рішення:
За норми обов'язкових резервів 20 % сума обов'язкових резервів складе: 980 х 0,2 = 196 (млн. ден. од.)
Надлишкові резерви рівні: 250 - 196 = 54 (млн. ден. од.).
Якщо всі вони будуть використані для видачі позичок, то додаткова пропозиція грошей може скласти:
Де 
- Додаткова пропозиція грошей;
- Надлишкові резерви комерційного банку;
- Депозитний мультиплікатор, який визначається за формулою: 
, де 
- Норма обов'язкових резервів. Звідси, 
= 270 (млн. ден. од.)
Завдання 2.
Норма обов'язкових резервів дорівнює 20%. Комерційний банк зберігає ще 5% від суми депозитів як надлишкові резерви. Розмір депозитів становить 20 000. Яку максимальну суму банк може використати для видачі позичок?
Рішення:
Розмір обов'язкових резервів становить: 20 000 x 0,2 = 4 000.
Надлишкові резерви дорівнюють: 20 000 х 0,05 = 1 000.
Сумарні резерви дорівнюють: 4 000 + 1 000 = 5 000.
Якщо резерви становлять 5 000, то кошти банк може використовувати для видачі позичок: 20 000 – 5 000 = 15 000.
Завдання 3.
Центральний банк купує державні облігації у комерційних банків у сумі 100 млн. ден. од. Як може змінитися пропозиція грошей, якщо комерційні банки повністю використовують свої кредитні можливості, за умови, що норма резервування депозитів становитиме 10% (0,1), (rr).
Рішення:
Купуючи облігації, Центральний Банк підвищує резерви комерційних банків на 100 млн. ден. од. У результаті комерційних банків виникають зайві резерви, які вони можуть використовувати для видачі позичок. Максимально можливе збільшення пропозиції грошей ΔМ становитиме:
Завдання 4.
У 1996 р. реальний ВНП дорівнював 3 000 млрд. ден. од., грошова маса (М) 600 млрд. ден. од. Швидкість обігу грошей (V) становила 5 оборотів на рік. 1997 р. реальний ВНП (Y) виріс на 100 млрд. ден. од., а грошова маса (М) на 200 млрд. грош. од.
Яким був темп інфляції, якщо швидкість обігу грошей не змінилася?
Рішення:
Відповідно до рівняння кількісної теорії грошей:
М x V = Р x Y, де Р - рівень цін.
Для 1996 року 
.
Для 1997 року 
Отже, темп інфляції становив 29 %.
Завдання 5.
Припустимо, кожен долар, призначений для угод, звертається загалом 4 десь у рік і прямує для придбання кінцевих товарів та послуг. Номінальний обсяг ВНП становить 2000 млрд доларів. Визначте:
А) величину попиту гроші для угод;
Рішення:
Відповідно до кількісної теорії грошей попит на гроші для угод визначається за допомогою рівняння обміну MV = PQ, де М – кількість грошей у обігу, V – швидкість обігу грошової одиниці, Р – рівень цін (індекс цін), Q – обсяг випуску (у реальному вираженні ), тобто. номінальний ВНП (PхQ). Отже, M = PQ: V = 2000: 4 = 500 млрд.дол.
Б) У таблиці представлена величина попиту гроші з боку активів при різних ставках відсотка. Використовуючи дані, які отримали при відповіді питання А), вкажіть у таблиці загальний попит за власний кошт.
|
Ставка відсотка (%) | ||||
|
З боку активів | ||||
Рішення:
Загальний попит на гроші = попит на гроші для угод + попит на гроші з боку активів кожного рівня відсотка, тобто.
500 + 20 = 520; 500 +40 = 540 млрд.дол. і т.д. Отримані результати записуємо в колонку №3 таблиці
|
Ставка відсотка (%) |
Обсяг попиту гроші (млрд.дол.) |
|||
|
З боку активів | ||||
в) Пропозиція грошей становить 580 млрд. дол. Визначте рівноважну ставку відсотка.
Рішення:
Рівновага на грошовому ринку встановлюється, коли загальний попит на гроші дорівнює їх пропозицію. Отже при ставці відсотка, що дорівнює 10%, попит на гроші 580 млрд. дол. дорівнює пропозиції грошей 580 млрд.дол.
Г) Визначте величину рівноважної відсоткової ставки, якщо пропозиція грошей зросла до 600 млрд. дол. скоротилося до 540 млрд. дол.
Рішення:
У разі зростання пропозиції грошей до 600 млрд.дол. рівновага на грошовому ринку встановиться за рівноважної процентної ставки 8%, при скороченні пропозиції грошей до 540 млрд.дол. – рівноважна ставка підвищиться до 14%.
Д) Визначте, як зміниться загальний попит на гроші при кожному рівні відсоткової ставки та рівноважна ставка відсотка, якщо обсяг номінального ВНП збільшиться на 80 млрд. дол.; скоротиться на 120 млрд. дол.
Рішення:
Зростання номінального ВНП на 80 млрд. дол. при постійної швидкості обороту грошей (4 рази) призведе до збільшення попиту на гроші для угод, який становитиме 2080: 4 = 520 млрд.дол. Загальний попит відповідно також зросте за кожного рівня відсотка (540,560,580,600,620,640,660). Результати вносимо до колонки № 4 таблиці. Якщо пропозиція грошей залишиться на початковому рівні (580 млрд.дол.), то рівновага встановиться при ставці відсотка рівною 12%
Зниження номінального ВНП на 120 млрд. дол. призведе до зниження попиту на гроші для угод до 470 млрд. дол. ((2000 - 120): 4). В результаті знизиться і загальний попит на гроші за кожного рівня відсоткової ставки (490,510,530,550,570,590,610) млрд.дол. Результати переносимо до колонки №5 таблиці. За умови, що пропозиція грошей залишиться на рівні 580 млрд. дол.